Jan Natolski

Replizierende Portfolios in der Lebensversicherung

Mathematische Fundierung und Analyse. 1. Aufl. 2018. VIII, 172 S. 6 Abbildungen. Dateigröße in MByte: 1.

pdf eBook , 172 Seiten

ISBN 3658203765

EAN 9783658203764

Veröffentlicht November 2017

Verlag/Hersteller Springer Spektrum

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Beschreibung

Jan Natolski behandelt die Problematik der Quantifizierung des Risikokapitals aus einer theoretischen Perspektive, die in wertvolle Impulse für die praktische Handhabung mündet. Dies ist ein wichtiger Schritt, da Versicherungsunternehmen durch die Richtlinie Solvency II verpflichtet sind, genügend Risikokapital zu hinterlegen, um die Gefahr der Insolvenz möglichst gering zu halten. Als zentrales Resultat zeigt der Autor, dass die in der Praxis verwendete Methode der Replikation mathematisch fundiert ist. Dabei setzt er Methoden aus verschiedenen mathematischen Gebieten, so z.B. der Optimierung und der Stochastik, ein.
Der InhaltDefinition des Replikationsproblems
Begründung der Replikationstheorie
Diskussion der Replikationsparameter
Konvergenz von Monte-Carlo-Verfahren
Die ZielgruppenDozierende und Studierende der Versicherungs- und Finanzmathematik
Praktikerinnen und Praktiker in den Bereichen Lebensversicherungen, Risikomanagement und Aktuariat
Der AutorJan Natolski wurde an der Universität Augsburg promoviert und ist aktuell Mitarbeiter einer Lebensversicherung im Bereich Risikomanagement.

Portrait

Jan Natolski wurde an der Universität Augsburg promoviert und ist aktuell Mitarbeiter einer Lebensversicherung im Bereich Risikomanagement.

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